# Fiches de cours

## Numerical integration of stochastic differential equations

#### Enseignant(s) :

Blumenthal Adrian

English

#### Summary

In this course we will introduce and study numerical integrators for stochastic differential equations. These numerical methods are important for many applications.

#### Content

Introduction to stochastic processes

Ito calculus and stochastic differential equations

Numerical methods for stochastic differential equations (strong and weak convergence, stability, etc.)

Stochastic simulations and multi-level Monte-Carlo methods

#### Learning Prerequisites

##### Recommended courses

Numerical Analysis, Advanced probability

#### Learning Outcomes

By the end of the course, the student must be able to:
• Analyze the convergence and the stability properties of stochastiques numerical methods
• Implement numerical methods for solving stochastic differential equations
• Identify and understand the mathematical modeling of stochastic processes
• Manipulate Ito calculus to be able to perfom computation with stochastic differential equations
• Choose an appropriate numerical method to solve stochastic differential equations

#### Teaching methods

Ex cathedra lecture, exercises in classroom

#### Assessment methods

Written examination (in case of failure the second exam will be an oral examination).

Dans le cas de l¿art. 3 al. 5 du Règlement de section, l¿enseignant décide de la forme de l¿examen qu¿il communique aux étudiants concernés.

#### Supervision

 Office hours Yes Assistants Yes Forum No

#### Resources

##### Notes/Handbook

L. Arnold, "Stochastic Differential Equations, Theory and applications", John Wiley & Sons, 1974

L.C. Evans, "An Introduction to Stochastic Differential Equations", AMS, 2013

P.E. Kloeden, E. Platen, "Numerical Solution of Stochastic Differential Equations", Springer, 1999.

H-H. Kuo, "Introduction to Stochastic Integration", Springer, 2005.

G.N. Milstein, M.V. Tretyakov, "Stochastic Numerics for Mathematical Physics", Springer, 2004.

### Dans les plans d'études

• Ingénierie financière, 2018-2019, Master semestre 2
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Ingénierie financière, 2018-2019, Master semestre 4
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Ingénierie mathématique, 2018-2019, Master semestre 2
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Ingénierie mathématique, 2018-2019, Master semestre 4
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Mathématiques - master, 2018-2019, Master semestre 2
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Mathématiques pour l'enseignement, 2018-2019, Master semestre 2
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Mathématiques pour l'enseignement, 2018-2019, Master semestre 4
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Science et ingénierie computationnelles, 2018-2019, Master semestre 2
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Science et ingénierie computationnelles, 2018-2019, Master semestre 4
• Semestre
Printemps
• Forme de l'examen
Ecrit
• Crédits
5
• Matière examinée
Numerical integration of stochastic differential equations
• Cours
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines
• Exercices
2 Heure(s) hebdo x 14 semaines

LuMaMeJeVe
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14MAA112
14-15
15-16
16-17 MAA331
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Cours
Exercice, TP
Projet, autre

### légende

• Semestre d'automne
• Session d'hiver
• Semestre de printemps
• Session d'été
• Cours en français
• Cours en anglais
• Cours en allemand